Non so come sia collegato il relè, ma forse la polarità è invertita li: se interrompe la massa invece del positivo dà corrente a tutte le freccie insieme.
Se hai un voltmetro non è difficile da verificare: a freccie spente se c'è tensione in uno dei 2 fili che vanno alle freccie è come dico io, altrimenti ricomincia d'accapo seguendo le istruzioni che trovi sulla confezione delle freccie.